Myšlienka usporiadania samostatných súťaží v zimných a letných športoch prišla krátko po prvých olympijských hrách. Na istý čas však túto súťaž nahradili Severské hry, ktoré sa pravidelne konali vo Švédsku. V roku 1928 sa začalo odpočítavanie zimných olympijských fór, potom sa tieto hry konali 21-krát a ich pánmi sa stali mestá deviatich krajín na troch kontinentoch.
V čase konania prvých zimných hier športovci ani len netušili, že sa zúčastňujú olympiády. Vo februári 1924 sa zhromaždili v malom francúzskom meste Chamonix na Medzinárodný týždeň zimných športov, ktorý usporiadali hostitelia parížskych letných olympijských hier. V nasledujúcom roku sa Medzinárodný olympijský výbor rozhodol pravidelne organizovať zimné hry a vyhlásil súťaž konanú v Chamonix za prvé zimné olympijské hry. Takto sa americký rýchlokorčuliar Charles Jewtraw na svoje prekvapenie dozvedel, že bol prvým šampiónom v histórii zimných hier.
Druhé hry sa už konali podľa všetkých pravidiel - prebehla súťaž miest a na otváracom ceremoniáli vo víťaznom švajčiarskom St. Moritzi sa rozhorel olympijský oheň. Pred prerušením olympiády spôsobeným druhou svetovou vojnou sa zimné hry konali v americkom Lake Placid (1932) a nemeckom Garmisch-Partenkirchen (1936). Prvé povojnové zimné súťaže sa opäť konali vo švajčiarskom St. Moritzi (1948), športovci, ktorí prehrali vojnu v Nemecku a Japonsku, na ne neboli pozvaní.
V roku 1956 sa zimné olympijské hry konečne dostali na server Európy, ktorej štáty vždy dostávajú leví podiel medailí. 6. hra sa odohrala v nórskom hlavnom meste Oslo. Po 46 rokoch Nórsko opäť hostilo zimné olympijské hry - 17. zápas sa konal v Lillehammeri. Akokoľvek sa to zdá čudné, žiadna iná severská krajina doposiaľ zimné olympijské hry nekonala. Ale v USA sa uskutočnili štyrikrát (1932, 1960, 1980, 2002), vo Francúzsku - trikrát (1924, 1968, 1992). Hry sa hrali dvakrát v Japonsku (1972, 1998), Rakúsku (1964, 1976), Kanade (1988, 2010) a Taliansku (1956, 2006). Kedysi sa v Juhoslávii konalo fórum zimných olympionikov (1984). V roku 2014 by malo byť na tento zoznam pridané Rusko, ktoré získalo právo organizovať XXII. Hry, a o štyri roky neskôr - Južná Kórea, ktorá sa stane hostiteľom zimných olympijských hier XXIII.
